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- 該機(jī)構(gòu)連續(xù)六年確保資金儲(chǔ)備充足
多倫多2019年4月2日 /美通社/ -- 安大略省教師退休基金會(huì) (Ontario Teachers' Pension Plan) 今天宣布，截至2018年12月31日，該基金會(huì)的凈資產(chǎn)達(dá)到1911億加元，較2017年12月31日增加16億加元。2018年總基金凈回報(bào)率為2.5%。
基金會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官羅恩-莫克 (Ron Mock) 表示：“2018年，一些市場(chǎng)經(jīng)歷了近年來(lái)厲害的動(dòng)蕩，但我們成功克服挑戰(zhàn)，依然實(shí)現(xiàn)了正回報(bào)，這要?dú)w功于我們努力構(gòu)建出的多元化投資組合，能夠適應(yīng)不同的市場(chǎng)場(chǎng)景。同時(shí)，我們很高興地告訴大家，截至2019年1月1日，我們連續(xù)第六年達(dá)到資金儲(chǔ)備充足狀態(tài)，所有退休金都提供100%通脹保護(hù)。”
截至2018年12月31日，該機(jī)構(gòu)自成立以來(lái)的年化總基金凈回報(bào)率為9.7%。截至2018年12月31日，5年和10年凈回報(bào)率分別為8.0%和10.1%。
在這一年中，與更傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置相比，該基金的波動(dòng)性得到抑制。在資產(chǎn)類別、地理位置和其他方面均有所體現(xiàn)的投資組合多元化帶動(dòng)基金業(yè)績(jī)超過(guò)其基準(zhǔn)1.8%，即35億加元，這表明該機(jī)構(gòu)的成員通過(guò)積極管理實(shí)現(xiàn)了價(jià)值。
首席投資官齊亞德-辛多 (Ziad Hindo) 說(shuō)道：“在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，我們用實(shí)際行動(dòng)證明了如何通過(guò)不斷平衡投資組合來(lái)保證穩(wěn)定性并取得成功。2018年，我們的私人資產(chǎn)表現(xiàn)更為搶眼。盡管環(huán)境更加艱難，我們依然在這一年里完成了一系列重大而復(fù)雜的交易。”
資產(chǎn)組合明細(xì)表
2018年 |
2017年 |
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按公允價(jià)值計(jì)量的有效凈投資 （單位：十億加元） |
占資產(chǎn)組合百分比 |
按公允價(jià)值計(jì)量的有效凈投資 （單位：十億加元） |
占資產(chǎn)組合百分比 |
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股票 |
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公開交易 |
$ |
31.6 |
17% |
$ |
35.2 |
19% |
|||||||
非公開交易 |
33.4 |
18 |
31.9 |
17 |
|||||||||
65.0 |
35 |
67.1 |
36 |
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固定收益 |
|||||||||||||
債券 |
58.2 |
31 |
41.4 |
22 |
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實(shí)際收益率資產(chǎn) |
19.5 |
10 |
20.0 |
11 |
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77.7 |
41 |
61.4 |
33 |
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通脹敏感性資產(chǎn) |
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大宗商品 |
10.6 |
6 |
11.1 |
6 |
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自然資源 |
8.1 |
4 |
6.6 |
3 |
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通脹對(duì)沖 |
8.7 |
5 |
8.9 |
5 |
|||||||||
27.4 |
15 |
26.6 |
14 |
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實(shí)際資產(chǎn) |
|||||||||||||
房地產(chǎn) |
27.5 |
15 |
25.5 |
14 |
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基礎(chǔ)設(shè)施 |
17.8 |
9 |
18.7 |
10 |
|||||||||
實(shí)際收益率資產(chǎn) |
4.3 |
2 |
1.5 |
1 |
|||||||||
49.6 |
26 |
45.7 |
25 |
||||||||||
信貸 |
15.2 |
8 |
13.6 |
7 |
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絕對(duì)回報(bào)策略 |
12.6 |
7 |
10.7 |
6 |
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貨幣管理外包 |
(0.4) |
— |
(0.3) |
— |
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貨幣市場(chǎng) |
(59.5) |
(32) |
(39.4) |
(21) |
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凈投資[1] |
$ |
187.6 |
100% |
$ |
185.4 |
100% |
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[1]凈投資要減去2018年12月31日簡(jiǎn)明財(cái)務(wù)狀況匯總報(bào)表所列出的投資相關(guān)負(fù)債，而且不計(jì)所有其它資產(chǎn)和負(fù)債。 |
總基金當(dāng)?shù)赝顿Y回報(bào)率為1.3%。安大略省教師退休基金會(huì)在50多個(gè)國(guó)家以全球35種貨幣進(jìn)行投資，但是以加元為單位來(lái)報(bào)告資產(chǎn)與負(fù)債。2018年，貨幣對(duì)總基金產(chǎn)生了1.5%的正面影響，該基金會(huì)因此獲得28億加元的收益，美元升值是主要推動(dòng)因素。相比而言，2016年和2017年，貨幣產(chǎn)生的是負(fù)面影響。
